пошук книг
книги
Підтримати
Увійти
Увійти
авторизованим користувачам доступні:
персональні рекомедації
Telegram бот
історія завантажувань
надіслати на Email чи Kindle
управління добірками
зберігання у вибране
Особисте
Запити на книги
Вивчення
Z-Recommend
Перелік книг
Найпопулярніші
Категорії
Участь
Підтримати
Завантаження
Litera Library
Пожертвувати паперові книги
Додати паперові книги
Search paper books
Мій LITERA Point
Пошук ключових слів
Main
Пошук ключових слів
search
1
Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Cambridge University Press
Jean-Pierre Fouque
,
George Papanicolaou
,
Ronnie Sircar
,
Knut Sølna
volatility
price
stochastic
pbs
models
σ̄
equation
function
parameters
option
implied
risk
pricing
scholes
formula
approximation
market
options
rate
maturity
derivatives
dwt
differential
defined
figure
prices
correction
bond
brownian
solution
parameter
v3ε
probability
stock
zero
independent
heston
p1,0
partial
scale
martingale
boundary
pε
processes
portfolio
interest
asset
consider
terminal
motion
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.47 MB
Ваші теги:
0
/
0
english, 2011
1
Перейдіть за
цим посиланням
або знайдіть бот "@BotFather" в Telegram
2
Надішліть команду /newbot
3
Вкажіть ім'я для вашого боту
4
Вкажіть ім'я користувача боту
5
Скопіюйте останнє повідомлення від BotFather та вставте його сюди
×
×